Unione Investitori

L’indicatore tecnico Momentum (quantità di moto) misura il cambiamento che un prezzo subisce durante un periodo di tempo stabilito.

Ci sono due modi per interpretare questo indicatore.

Il momentum può essere utilizzato come uno strumento trend follower quindi un interpretazione simile a quella attuata sul MACD. Comprare quando l’indicatore forma un minimo e si gira al rialzo e vendere quando forma un picco e gira al ribasso. Potete facilitare l’individuazione inserendo una moving average veloce del momentum. Se il Momentum raggiunge valori estremamente alti o bassi ( relativamente ai valori storici) , si può assumere una continuazione del trend. Se il momentum raggiunge valori alti e poi storna al ribasso dovete presumere che i prezzi arriveranno a  valori ancora più alti. In un caso o nell’altro è consigliato aspettare una conferma dal movimento dei prezzi. ( se il momentum dopo un picco gira al ribasso prima di vendere è opportuno aspettare che i prezzi inizino a scendere).

Il momentum può essere usato come indicatore principale. Questo metodo presume che quando il marcoto raggiunge i picchi i prezzi crescono molto velocemente, e quando il mercato raggiunge i minimi e prezzi decrescono molto velocemente. Questo è quello che solitamente succede, ma resta sempre una generalizzazione.

Durante la creazione di un picco dei prezzi il Momentum si inclinerà verso l’alto molto ripidamente dopodichè cadrà, questo formerà una divergenza con i prezzi che invece continueranno a salire.

Il CCI misura la deviazione del prezzo dello strumento dal relativo prezzo statistico medio.

I valori dell’indice alti indicano una sopravvalutazione del prezzo rispetto la sua media, mentre valori dell’indice bassi indicano una sottovalutazione  dello strumento rispetto alla medie dei prezzi.

Ci sono due tecniche base per usare il Commoditu Channel Index:

1. Trovare una divergenza: Le divergenze appaiono quando i prezzi dello strumento continuavano a salire (o scendere) mentre i valori del CCI non riescono a fare nuovi massimi (o minimi). Se quindi i valori del CCI tendenzialmente scendono mentre i valori dello strumento salgono la divergenza ci segnalerà una correzione del prezzo.
2. Come indicatore di ipercomprato e ipervenduto: Solitamente i prezzi dello strumento oscillano tra un valore del CCI compreso tra +100 e -100. Se il valore del CCI è al di sotto di -100 siamo in ipervenduto e quindi la probabilità di uno storno del mercato aumenta. Un valore superiore a +100 indica ipercomprato, e quindi una probabilità aumentata per una correzione ribassista del mercato.

Le Bande di Bollinger (dal suo creatore) sono simili alle Envelopes, solo che mentre queste sono ad una distanza fissa dalla moving averages di riferimento le Bollinger sono ad una distanza misurata tramite la deviazione standard dei prezzi. La deviazione standard misura la volatilità dello strumento, quindi le bande di Bollinger si auto proporzionano al mercato, allargandosi durante i periodi più volatili e contraendosi durante quelli meno volatili. 

I prezzi tendono a rimanere tra la fascia superiore e quella inferiore di Bollinger, che si allargano durante i periodi di volatilità, quindi quando è più probabile un inversione e quindi lasciando correre i prezzi, e stringendosi durante i periodi di bassa volatilità cercando di racchiudere al meglio la fluttuazione limitata dei prezzi.

• I cambiamenti bruschi dei prezzi avvengono dopo che le bande si sono contratte.

• Se i prezzi attraversano le fasce esterne viene confermata la continuazione del trend in atto.

• Se minimi e massimi all’esterno delle fasce sono seguiti da minimi e massimi all’interno di esse si prevede un inversione di tendenza dei prezzi.

• Se il movimento dei prezzi è partito da una delle due fasce esterne probabilmente andrà a toccare la fascia opposta.

L’ATR mostra la volatilità del mercato. È stato introdotto da Welles Wilder in suo libro “nuovi concetti nei Trading system tecnici„.Questo indicatore è stato usato come componente di numeroso altri indicatori e Trading system da allora.

Più è alto il valore più siamo vicini ad un improvviso cambio di tendenza, più e basso il valore più il movimento è debole.

Questo indicatore tecnico misura l’accelerazione e il rallentamento della corrente forza di movimento. Questo indicatore cambierà direzione prima che la forza del movimento dello strumento cambi. Cambierà quindi direzione prima dei prezzi.

Se ci si rende conto che AC da segnali immediati e in anticipo possiamo capire come sia un evidente vantaggio.

La linea passante per zero rappresenta il livello in cui le forze contrapposte sono bilanciate.

Se l’accelerator è sopra lo zero allora il trend si muoverà con più probabilità al rialzo (viceversa quando è sotto). Un altro aiuto importante di questo indicatore deriva dal cambiamento di colore. Non si compra quando l’indicatore è rosso e non si vende quando l’indicatore è verde, nonostante questo sia sopra o sotto la linea di bilanciamento delle forze.

Se si entra nel mercato nella direzione della forza del movimento ( quindi se l’indicatore è sopra o sotto la linea di bilanciamento), allora si avrà bisogno di solo due colonne verdi per comprare e due rosse per vendere. Se la forza del movimento è in direzione opposta dell’operazione aperta allora avremo bisogno di un ulteriore colonna di conferma, quindi tre colonne rosse sotto la linea di bilanciamento e tre colonne verdi sopra la linea di bilanciamento.

Il mercato è stazionario la maggior parte del tempo. Solo nel 15-30% del tempo genera tendenze, la maggior parte dei trader fa profitto durante queste tendenze. Mio Nonno era solito ripete : “anche un pollo cieco troverà i semi, se è alimentato sempre allo stesso momento.” Noi chiamiamo il trading sulle tendenze “ Il mercato dei polli ciechi”. Sono occorsi degli anni, ma abbiamo trovato finalmente un indicatore che lascerà la nostra terra asciutta fino all’arrivo del mercato del pollo cieco. “ Bill Williams 

In Linea di principio, l’indicatore tecnico alligator (coccodrillo) è una combinazione di linee bilanciate (moving averages, medie mobili) che usano la geometria frattale e le dinamiche non lineari.

Le mascelle, le labbra e i denti del coccodrillo mostrano l’interazione di più periodi differenti. Poiché un buon trend può essere visto solo il 15-30% delle volte è essenziale seguirlo ed evitare i restanti periodi dove il mercato si muove solo dentro determinati prezzi.

Quando mascella, denti e labbra de coccodrillo sono chiuse vuol dire che il coccodrillo sta andando a dormire o lo sta già facendo. Mentre dorme il coccodrillo non mangia, quindi si sveglierà affamato e più dorme più affamato sarà al risveglio. La prima cosa che farà al risveglio sarà di aprire la bocca e sbadigliare. Allora l’odore di carne arriva alle narici del coccodrillo, odore di orso o di toro, così il coccodrillo inzierà a cercare. Dopo aver mangiato il coccodrillo sarà più tranquillo e perderà interesse verso il cibo/prezzo ( le medie mobili si avvicinano) e sarà ora di trarre profitto dalle operazioni.

L’indicatore tecnico Relative Strength Index è un oscillatore che asseconda l’andamento dei prezzi, con un range compreso tra 0 e 100. Quando Wilder introdusse questo indicatore raccomandò l’uso del 14 periodi. Da allora anche il 9 e il 25 periodi del RSI hanno guadagnato Popolarità.

Uno dei metodi più popolari per analizzare il RSI è basato sulle divergenze che questo forma con l’andamento dei prezzi. Una divergenza si ha quando i prezzi si muovono verso una direzione, formando per esempio massimi crescenti, mentre il RSI ha un andamento contrario, per esempio forma minimi decrescenti quando i prezzi formano massimi crescenti. Le divergenze indicherebbero un imminente inversione dell’andamento dei prezzi del mercato.

1.      Massimi e Minimi: solitamente il RSI forma massimi e minimi in anticipo sui prezzi.

2.      Informazioni  Pattern: RSI forma spesso pattern grafici come triangoli e spalla testa spalla riconoscibili o non riconoscibili nel grafico dei prezzi.

3.      Breakout: succede quando il RSI supera i propri massimi o minimi, o rmpe eventuali pattern grafici

4.      Supporti e Resistenze: spesso il RSI mostra in maniera più chiara livelli di supporto e di resistenza rispetto al grafico dei prezzi.

5.      Divergenze: come discusso sopra le divergenze si creano quando i nuovi movimenti del grafico dei prezzi non vengono confermati dall’andamento del RSI.